PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKAIX с AVLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKAIX с AVLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PKAIX (PIMCO RAE US Fund) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, PKAIX returned 25.53%/yr vs 23.65%/yr for AVLVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PKAIX charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.

Доходность

Сравнение доходности PKAIX и AVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKAIX показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у AVLVX с доходностью 21.74%.

PKAIX

1 день
0.71%
1 месяц
7.80%
С начала года
24.56%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.47%
3 года*
25.53%
5 лет*
15.06%
10 лет*
14.21%

AVLVX

1 день
0.89%
1 месяц
6.47%
С начала года
21.74%
6 месяцев
23.18%
1 год
40.48%
3 года*
23.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKAIX и AVLVX

2026 (YTD)2025202420232022
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		24.56%17.19%16.28%17.02%8.79%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		21.74%15.23%16.93%16.75%8.38%

Correlation

The correlation between PKAIX and AVLVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.90

The correlation between PKAIX and AVLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Fund

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PKAIX:
PKAIX с VIIIXPKAIX с VOOPKAIX с PIMIXPKAIX с YAFFXPKAIX с AVERXPKAIX с GQHPXPKAIX с VEIPX
Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с SVAIXAVLVX с NEIMXAVLVX с TOWFXAVLVX с FGINXAVLVX с VALAXAVLVX с AVERXAVLVX с AUXFX

Доходность на риск

PKAIX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKAIX
Ранг доходности на риск PKAIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKAIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKAIX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKAIXAVLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
3.39

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
4.67

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.61

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.80

7.00

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.00

28.05

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKAIX vs. AVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKAIX на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLVX равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKAIX и AVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKAIXAVLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

3.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.23

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PKAIX и AVLVX

Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и AVLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKAIXAVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-19.51%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-6.01%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-19.51%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.20%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.50%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PKAIX и AVLVX

Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.11%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKAIXAVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.43%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.08%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

12.40%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.56%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

16.56%

+2.29%

Сравнение комиссий PKAIX и AVLVX

PKAIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKAIX и AVLVX

Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности AVLVX в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		2.72%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		11.05%13.77%16.77%6.65%8.09%10.03%3.20%4.91%6.85%5.85%5.33%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PKAIX and AVLVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLVX has higher volatility (3.43%) compared to PKAIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, PKAIX dropped -38.56% vs AVLVX's -19.51%.

PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKAIX и AVLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор