PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUN с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUN с ZJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

PJUN и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJUN и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUN и ZJAN

2026 (YTD)2025
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		0.14%11.74%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, PJUN показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

PJUN

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.56%
3 года*
10.80%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с PJUN:
PJUN с BFEBPJUN с IGVPJUN с BALTPJUN с XLGPJUN с SPYPJUN с QQQPJUN с ZJUN
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с SMAXZJAN с ZOCT

Сравнение комиссий PJUN и ZJAN

И PJUN, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

PJUN vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUN
Ранг доходности на риск PJUN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUN c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJUNZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.27

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.34

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.72

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

18.13

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUN vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUN на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUN и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJUNZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.27

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.69

-0.92

Корреляция

Корреляция между PJUN и ZJAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUN и ZJAN

Ни PJUN, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJUN и ZJAN

Максимальная просадка PJUN за все время составила -16.31%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUN и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PJUNZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-3.20%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-1.87%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.82%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.39%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.38%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUN и ZJAN

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJUNZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.90%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

1.59%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

3.01%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

3.11%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

3.11%

+6.71%