PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с INOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJUL с INOV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) and INOV (Innovator International Developed Power Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while INOV is a Options Trading fund actively managed by Innovator. PJUL is passively managed, while INOV is actively managed. Over the past year, PJUL returned 15.58% vs 12.80% for INOV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJUL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for INOV.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и INOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у INOV с доходностью 4.00%.

PJUL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.66%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.58%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

INOV

1 день
-1.75%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.00%
6 месяцев
5.66%
1 год
12.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJUL и INOV

2026 (YTD)202520242023
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.31%12.78%13.76%7.80%
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		4.00%20.64%5.90%7.73%

Correlation

The correlation between PJUL and INOV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.65

The correlation between PJUL and INOV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJUL и INOV

Секторы
PJUL
INOV

Технологии

36.2%
10.3%

Финансовые услуги

11.9%
24.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Здравоохранение

8.4%
10.6%

Промышленность

8.1%
19.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
5.9%

Технологии

PJUL
36.2%
INOV
10.3%

Финансовые услуги

PJUL
11.9%
INOV
24.7%

Коммуникационные услуги

PJUL
10.9%
INOV
4.5%

Потребительский циклический сектор

PJUL
10.1%
INOV
7.7%

Здравоохранение

PJUL
8.4%
INOV
10.6%

Промышленность

PJUL
8.1%
INOV
19.8%

Потребительский защитный сектор

PJUL
4.9%
INOV
6.7%

Энергетика

PJUL
3.5%
INOV
4.0%

Коммунальные услуги

PJUL
2.3%
INOV
4.0%

Недвижимость

PJUL
1.9%
INOV
1.9%

Сырьевые материалы

PJUL
1.8%
INOV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW
Часто сравнивают с INOV:
INOV с QBULINOV с GMARINOV с POCTINOV с PHEQINOV с PJANINOV с LAPRINOV с MOOD

Доходность на риск

PJUL vs. INOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
INOV
Ранг доходности на риск INOV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c INOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULINOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.45

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
2.08

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.29

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

1.77

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

7.10

+16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. INOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа INOV равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и INOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULINOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.45

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.73

-0.84

Просадки

Сравнение просадок PJUL и INOV

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки INOV в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и INOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJULINOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-8.01%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-7.24%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.80%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-0.89%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.81%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и INOV

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 0.55%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJULINOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

3.00%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

7.92%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

8.87%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

8.63%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

8.63%

+1.39%

Сравнение комиссий PJUL и INOV

PJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии INOV в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и INOV

Ни PJUL, ни INOV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

PJUL and INOV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INOV has higher volatility (3.00%) compared to PJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, PJUL dropped -18.17% vs INOV's -8.01%.

On 1-year performance, PJUL leads with 15.58% vs 12.80% for INOV. On fees, PJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJUL has performed better with a 15.58% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for INOV.

PJUL and INOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PJUL is categorized as Defined Outcome, while INOV is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for PJUL and 0.85% for INOV.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJUL и INOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор