Сравнение PJT с HLI
PJT (PJT Partners Inc.) and HLI (Houlihan Lokey, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PJT returned 23.02%/yr vs 22.89%/yr for HLI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PJT и HLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJT показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у HLI с доходностью -18.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PJT имеют среднегодовую доходность 23.02%, а акции HLI немного отстают с 22.89%.
PJT
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 23.02%
HLI
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- -19.83%
- С начала года
- -18.85%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 22.89%
Сравнение доходности по годам PJT и HLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | -2.20% | 6.62% | 56.23% | 40.00% | 0.92% | 2.62% | 67.34% | 17.00% | -14.67% | 48.41% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -18.85% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
Correlation
The correlation between PJT and HLI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between PJT and HLI shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PJT:
$4.21B
HLI:
$9.68B
PJT:
$4.85
HLI:
$6.23
PJT:
33.63
HLI:
22.51
PJT:
4.30
HLI:
6.96
PJT:
3.47
HLI:
3.66
PJT:
25.87
HLI:
4.07
PJT:
$1.81B
HLI:
$2.62B
PJT:
$590.27M
HLI:
$1.37B
PJT:
$412.32M
HLI:
$636.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJT vs. HLI — Ранг доходности на риск
PJT
HLI
Сравнение PJT c HLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PJT Partners Inc. (PJT) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJT | HLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.86 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.63 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.15 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJT и HLI
Максимальная просадка PJT за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки HLI в -36.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJT и HLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJT | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -36.57% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -35.69% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.47% | -35.69% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -36.57% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.44% | -36.57% | -21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -32.19% | +17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -9.70% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.83% | 19.55% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJT и HLI
PJT Partners Inc. (PJT) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Houlihan Lokey, Inc. (HLI) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что PJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJT | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 9.07% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.23% | 20.39% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 26.60% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.35% | 28.06% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 26.82% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJT и HLI
Дивидендная доходность PJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности HLI в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.78% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
PJT PJT Partners Inc. | 0.61% | 0.60% | 0.63% | 0.98% | 1.36% | 4.32% | 0.27% | 0.44% | 0.52% | 0.44% | 0.65% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PJT и HLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PJT Partners Inc. и Houlihan Lokey, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PJT и HLI
PJT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.94M при выручке в 418.20M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
PJT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.34M при выручке в 418.20M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
PJT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.50M при выручке в 418.20M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
PJT and HLI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJT has higher volatility (11.42%) compared to HLI (9.07%). In terms of maximum drawdown, PJT dropped -58.44% vs HLI's -36.57%.
PJT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJT и HLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор