PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIZX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIZX с FIGSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PJIZX (PGIM Quant Solutions International Equity Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PJIZX returned 10.78%/yr vs 10.24%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PJIZX charges 1.04%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности PJIZX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions International Equity Fund (PJIZX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIZX показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции PJIZX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 10.78% против 10.24% соответственно.

PJIZX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.81%
С начала года
16.60%
6 месяцев
19.46%
1 год
37.92%
3 года*
26.68%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.78%

FIGSX

1 день
1.27%
1 месяц
-1.24%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.55%
1 год
15.80%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIZX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJIZX
PGIM Quant Solutions International Equity Fund		16.60%41.41%10.78%19.44%-17.70%10.15%6.90%20.36%-17.19%28.46%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.48%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Correlation

The correlation between PJIZX and FIGSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.91

The correlation between PJIZX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions International Equity Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с PJIZX:
PJIZX с FRFZXPJIZX с FHLFXPJIZX с PHYQXPJIZX с FINVXPJIZX с IVFIXPJIZX с PBHAXPJIZX с SDMZX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

PJIZX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIZX
Ранг доходности на риск PJIZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIZX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIZX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIZX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIZX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions International Equity Fund (PJIZX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIZXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.86

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.34

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.13

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

4.19

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIZX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIZX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIZX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIZXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.86

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.51

-0.35

Просадки

Сравнение просадок PJIZX и FIGSX

Максимальная просадка PJIZX за все время составила -67.75%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIZX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIZXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.75%

-34.47%

-33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.89%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-16.29%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-34.47%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-34.47%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.24%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.73%

-6.46%

-17.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.75%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIZX и FIGSX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions International Equity Fund (PJIZX) составляет 5.60%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что PJIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIZXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

7.11%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

15.94%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

18.29%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

18.04%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.81%

-1.93%

Сравнение комиссий PJIZX и FIGSX

PJIZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIZX и FIGSX

Дивидендная доходность PJIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности FIGSX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.99%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
PJIZX
PGIM Quant Solutions International Equity Fund		8.62%10.05%4.25%4.25%4.11%11.66%1.74%2.73%3.46%1.98%2.28%1.99%

Часто задаваемые вопросы

PJIZX and FIGSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (7.11%) compared to PJIZX (5.60%). In terms of maximum drawdown, PJIZX dropped -67.75% vs FIGSX's -34.47%.

PJIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIZX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор