Сравнение PJIO с BUFI
PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 12.82% for BUFI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности PJIO и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BUFI с доходностью 5.65%.
PJIO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -9.11%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 5.65%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJIO и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.13% | 17.75% | -6.03% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.65% | 16.50% | -1.18% |
Correlation
The correlation between PJIO and BUFI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between PJIO and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJIO vs. BUFI — Ранг доходности на риск
PJIO
BUFI
Сравнение PJIO c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJIO | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.26 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 8.96 | -9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJIO и BUFI
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJIO | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -7.43% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -5.69% | -13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -0.91% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.83% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 1.43% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и BUFI
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJIO | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 2.30% | +9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 7.52% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 8.73% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 9.11% | +13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 9.11% | +13.22% |
Сравнение комиссий PJIO и BUFI
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и BUFI
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.19% | 0.19% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PJIO and BUFI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJIO has higher volatility (11.75%) compared to BUFI (2.30%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, BUFI leads with 12.82% vs -0.53% for PJIO. On fees, BUFI is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 12.82% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.
PJIO has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for BUFI.
PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: PGIM and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.69% for BUFI.
BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJIO и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор