PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PJFG is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 24.11%/yr vs 29.78%/yr for VEGN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

PJFG

1 день
0.27%
1 месяц
6.68%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.99%
1 год
19.48%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.93%16.94%31.59%54.23%-6.69%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-5.21%

Correlation

The correlation between PJFG and VEGN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between PJFG and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFG и VEGN

Секторы
PJFG
VEGN

Технологии

48.4%
56.2%

Коммуникационные услуги

20.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.6%
2.1%

Здравоохранение

6.0%
5.6%

Промышленность

4.9%
5.7%

Финансовые услуги

3.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.0%

Коммунальные услуги

1.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

PJFG
48.4%
VEGN
56.2%

Коммуникационные услуги

PJFG
20.2%
VEGN
10.7%

Потребительский циклический сектор

PJFG
12.6%
VEGN
2.1%

Здравоохранение

PJFG
6.0%
VEGN
5.6%

Промышленность

PJFG
4.9%
VEGN
5.7%

Финансовые услуги

PJFG
3.4%
VEGN
15.8%

Потребительский защитный сектор

PJFG
3.0%
VEGN
0.0%

Коммунальные услуги

PJFG
1.6%
VEGN
0.1%

Сырьевые материалы

PJFG

-

VEGN
0.1%

Энергетика

PJFG

-

VEGN

-

Недвижимость

PJFG

-

VEGN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

PJFG vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.01

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.96

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.51

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.14

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

16.87

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.01

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.86

+0.50

Просадки

Сравнение просадок PJFG и VEGN

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-34.14%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-11.85%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-20.91%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.39%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-7.58%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

2.90%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и VEGN

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) составляет 4.37%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PJFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.16%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

13.42%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.28%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

20.26%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

22.76%

-1.90%

Сравнение комиссий PJFG и VEGN

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и VEGN

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

PJFG and VEGN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to PJFG (4.37%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs VEGN's -34.14%.

On 3-year performance, VEGN leads with 29.78% vs 24.11% for PJFG. On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PJFG has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEGN has performed better with a 29.78% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for PJFG.

They also come from different issuers: PGIM and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор