PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с VGRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJEZX с VGRLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) and VGRLX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, PJEZX returned 8.93%/yr vs 2.29%/yr for VGRLX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJEZX charges 1.00%/yr vs 0.12%/yr for VGRLX.

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и VGRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 8.93% против 2.29% соответственно.

PJEZX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.42%
С начала года
12.78%
6 месяцев
10.82%
1 год
14.92%
3 года*
12.87%
5 лет*
5.66%
10 лет*
8.93%

VGRLX

1 день
-1.45%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.16%
1 год
5.56%
3 года*
8.10%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJEZX и VGRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		12.78%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-2.59%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%21.44%-9.55%26.53%

Correlation

The correlation between PJEZX and VGRLX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.55

The correlation between PJEZX and VGRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с REACXPJEZX с GREIXPJEZX с FIKMXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX
Часто сравнивают с VGRLX:
VGRLX с VGSLXVGRLX с VNQIVGRLX с VTIAXVGRLX с QQQVGRLX с VFIAXVGRLX с VITAXVGRLX с VFTAX

Доходность на риск

PJEZX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJEZXVGRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.47

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.77

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.40

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

1.22

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. VGRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VGRLX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и VGRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJEZXVGRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.47

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.12

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.21

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и VGRLX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и VGRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJEZXVGRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-38.77%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-14.35%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-15.81%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-35.54%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-38.77%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-11.71%

+8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-10.85%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.65%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и VGRLX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) имеют волатильность 4.02% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJEZXVGRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.01%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

10.24%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

12.12%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

14.00%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

14.79%

+6.36%

Сравнение комиссий PJEZX и VGRLX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и VGRLX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VGRLX в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.85%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.82%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%

Часто задаваемые вопросы

PJEZX and VGRLX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJEZX has higher volatility (4.02%) compared to VGRLX (4.01%). In terms of maximum drawdown, PJEZX dropped -43.43% vs VGRLX's -38.77%.

PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJEZX и VGRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор