PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с STMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJEZX с STMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX).

PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и STMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJEZX и STMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		2.49%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у STMDX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции STMDX по среднегодовой доходности: 8.14% против 6.05% соответственно.

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%

STMDX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
0.81%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX
Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с STSCXSTMDX с BUSIXSTMDX с BIBTXSTMDX с BBNTXSTMDX с BBSGXSTMDX с BEGIX

Сравнение комиссий PJEZX и STMDX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии STMDX в 0.82%.

PJEZX
PGIM US Real Estate Fund
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Доходность на риск

PJEZX vs. STMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c STMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJEZXSTMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.07

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.20

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.17

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

0.65

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. STMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа STMDX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и STMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJEZXSTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.07

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между PJEZX и STMDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и STMDX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности STMDX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		6.19%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и STMDX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и STMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJEZXSTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-65.12%

+21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.22%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-33.43%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-40.52%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-7.70%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-10.12%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.21%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и STMDX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJEZXSTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.41%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.95%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.80%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

18.73%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

20.42%

+0.73%