Сравнение PJEZX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции FRIRX по среднегодовой доходности: 8.14% против 5.31% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и FRIRX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
PJEZX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
PJEZX
FRIRX
Сравнение PJEZX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.98 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.30 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.14 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.76 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.98 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.79 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и FRIRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и FRIRX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и FRIRX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -34.50% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -4.30% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -18.18% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -34.50% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -2.71% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -3.30% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.03% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и FRIRX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 1.66% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 2.84% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 4.91% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 6.53% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 9.49% | +11.66% |