Сравнение PJEZX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 7.14% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и CREMX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
PJEZX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
PJEZX
CREMX
Сравнение PJEZX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 9.78 | -9.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 12.29 | -11.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 11.91 | -10.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 12.82 | -12.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 85.27 | -82.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 9.78 | -9.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 7.88 | -7.43 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и CREMX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и CREMX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и CREMX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -0.71% | -42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -0.55% | -12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -0.55% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -0.02% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.08% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и CREMX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 0.59% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 0.65% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 0.89% | +16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 0.96% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 0.96% | +20.19% |