PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с AIGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJEZX с AIGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).

PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и AIGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJEZX и AIGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		6.07%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%-6.59%27.80%-7.59%8.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PJEZX показывает доходность 5.84%, а AIGYX немного выше – 6.07%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции AIGYX по среднегодовой доходности: 8.14% против 7.54% соответственно.

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%

AIGYX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.14%
1 год
10.06%
3 года*
10.00%
5 лет*
8.96%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

abrdn Realty Income & Growth Fund

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX
Часто сравнивают с AIGYX:
AIGYX с FFNOXAIGYX с MXREXAIGYX с ARIIXAIGYX с JERIXAIGYX с FIKMXAIGYX с REACXAIGYX с STK

Сравнение комиссий PJEZX и AIGYX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.

AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund

Доходность на риск

PJEZX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJEZXAIGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.63

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.96

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.91

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

4.05

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. AIGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGYX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и AIGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJEZXAIGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между PJEZX и AIGYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и AIGYX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		7.97%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и AIGYX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и AIGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJEZXAIGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-79.94%

+36.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.30%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-31.20%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-43.10%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.16%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-12.49%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.76%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и AIGYX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJEZXAIGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.64%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.19%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

16.14%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

20.72%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.94%

-0.79%