PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJDZX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJDZX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности PJDZX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJDZX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		2.95%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%32.01%-7.14%17.53%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, PJDZX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции PJDZX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.99% против 8.31% соответственно.

PJDZX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.06%
С начала года
2.95%
6 месяцев
6.11%
1 год
19.24%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
13.99%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с SVAIXPJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с CAIFXPJDZX с AMINXPJDZX с AUEIXPJDZX с FEQHX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий PJDZX и SGOIX

PJDZX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

PJDZX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJDZX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJDZXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.21

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.80

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.59

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

10.79

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJDZX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJDZX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJDZX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJDZXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.21

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.88

-0.13

Корреляция

Корреляция между PJDZX и SGOIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJDZX и SGOIX

Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		6.25%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PJDZX и SGOIX

Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJDZXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-35.54%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.35%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-21.39%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-24.79%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-8.91%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.57%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.72%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PJDZX и SGOIX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) составляет 4.58%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJDZXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.40%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

9.85%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

13.64%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

11.77%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

11.37%

+5.92%