PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJDZX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJDZX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PJDZX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJDZX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		2.95%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%32.01%-7.14%17.53%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, PJDZX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции PJDZX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 13.99% против 17.93% соответственно.

PJDZX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.06%
С начала года
2.95%
6 месяцев
6.11%
1 год
19.24%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
13.99%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с SVAIXPJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с CAIFXPJDZX с AMINXPJDZX с AUEIXPJDZX с FEQHX
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий PJDZX и PJFAX

PJDZX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund

Доходность на риск

PJDZX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJDZX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJDZXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.59

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.01

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.73

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

2.47

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJDZX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJDZX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJDZX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJDZXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.59

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.44

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.26

Корреляция

Корреляция между PJDZX и PJFAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJDZX и PJFAX

Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		6.25%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок PJDZX и PJFAX

Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJDZXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-64.07%

+30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-17.76%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-43.56%

+25.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-43.56%

+9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-14.72%

+10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-20.44%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

5.25%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PJDZX и PJFAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) составляет 4.58%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJDZXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.98%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

13.06%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

22.44%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

24.81%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

23.97%

-6.68%