PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

PJAN и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJAN и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJAN и ZOCT

2026 (YTD)20252024
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%2.62%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий PJAN и ZOCT

И PJAN, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

PJAN vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.03

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.99

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.43

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

15.10

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.03

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.44

-0.63

Корреляция

Корреляция между PJAN и ZOCT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и ZOCT

Ни PJAN, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJAN и ZOCT

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

PJANZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-3.18%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-1.91%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.77%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-0.37%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.43%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и ZOCT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJANZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.07%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

1.70%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

3.20%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

3.14%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

3.14%

+7.55%