PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIT с YARIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIT с YARIY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by VanEck, while YARIY (Yara International ASA) is a stock. Over the past 3 years, PIT returned 20.15%/yr vs 7.47%/yr for YARIY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PIT и YARIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Yara International ASA (YARIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у YARIY с доходностью 18.11%.

PIT

1 день
0.72%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
30.76%
С начала года
37.93%
1 год
49.68%
3 года*
20.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.72%

YARIY

1 день
-1.20%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
16.15%
С начала года
18.11%
1 год
29.05%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.24%
10 лет*
10.03%
Всё время*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIT и YARIY

2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		37.93%21.63%6.77%-4.54%1.67%
YARIY
Yara International ASA		18.11%57.35%-24.66%-7.15%0.37%

Correlation

The correlation between PIT and YARIY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

Yara International ASA

Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с PDBCPIT с TLTPIT с WTIC.DEPIT с ITBPIT с SDCIPIT с FTIHX
Часто сравнивают с YARIY:
YARIY с NTRYARIY с FROYARIY с CERYYARIY с FLKRYARIY с XESYARIY с HGERYARIY с IXC

Доходность на риск

PIT vs. YARIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
YARIY
Ранг доходности на риск YARIY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YARIY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YARIY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YARIY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YARIY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YARIY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c YARIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Yara International ASA (YARIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PITYARIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.87

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.34

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.04

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

3.30

+6.57

PIT vs. YARIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа YARIY равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и YARIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIT и YARIY

Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки YARIY в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и YARIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PITYARIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-86.18%

+68.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-28.14%

+10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-35.12%

+17.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-22.07%

+15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-29.38%

+25.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

8.82%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и YARIY

Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 6.24%, в то время как у Yara International ASA (YARIY) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YARIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PITYARIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

9.71%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

29.43%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

33.70%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

31.32%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

31.16%

-13.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и YARIY

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности YARIY в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.46%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YARIY
Yara International ASA		5.07%1.18%1.79%14.57%10.07%9.09%8.17%1.81%2.14%6.95%9.08%4.00%

Часто задаваемые вопросы

PIT and YARIY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YARIY has higher volatility (9.71%) compared to PIT (6.24%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs YARIY's -86.18%.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIT и YARIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор