PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с COPR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIT с COPR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Coppernico Metals Inc. (COPR.TO).

PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PIT и COPR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Coppernico Metals Inc. (COPR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIT и COPR.TO

2026 (YTD)20252024
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		35.92%21.63%2.37%
COPR.TO
Coppernico Metals Inc.		-10.04%63.48%-28.88%
Разные валюты инструментов

PIT торгуется в USD, в то время как COPR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у COPR.TO с доходностью -10.04%.

PIT

1 день
-0.82%
1 месяц
13.34%
С начала года
35.92%
6 месяцев
42.54%
1 год
53.49%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPR.TO

1 день
-1.28%
1 месяц
-19.61%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
78.15%
1 год
115.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

Coppernico Metals Inc.

Часто сравнивают с PIT:
PIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с FTIHXPIT с ITBPIT с VYMIPIT с DBCPIT с FNARX
Часто сравнивают с COPR.TO:
COPR.TO с HBM.TOCOPR.TO с COPJCOPR.TO с VDY.TOCOPR.TO с VCN.TOCOPR.TO с COPX

Доходность на риск

PIT vs. COPR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
COPR.TO
Ранг доходности на риск COPR.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPR.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPR.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPR.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPR.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c COPR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Coppernico Metals Inc. (COPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PITCOPR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.13

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.26

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

2.52

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.49

6.29

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIT vs. COPR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа COPR.TO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и COPR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PITCOPR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.13

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.03

+1.05

Корреляция

Корреляция между PIT и COPR.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и COPR.TO

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как COPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.56%8.92%3.59%6.44%
COPR.TO
Coppernico Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIT и COPR.TO

Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки COPR.TO в -76.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и COPR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PITCOPR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-75.51%

+63.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-45.19%

+33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-31.73%

+30.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-43.92%

+39.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

18.43%

-15.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и COPR.TO

Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 10.18%, в то время как у Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) волатильность равна 34.88%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PITCOPR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

34.88%

-24.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

70.56%

-53.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

102.21%

-80.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

100.13%

-83.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

100.13%

-83.09%