PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPR.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPR.TO с VCN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности COPR.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPR.TO и VCN.TO

2026 (YTD)20252024
COPR.TO
Coppernico Metals Inc.		-7.69%56.00%-25.37%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		3.62%30.20%11.08%

Доходность по периодам

С начала года, COPR.TO показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%.

COPR.TO

1 день
16.13%
1 месяц
-21.74%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
84.62%
1 год
111.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCN.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.69%
3 года*
20.88%
5 лет*
14.71%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coppernico Metals Inc.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с COPR.TO:
COPR.TO с HBM.TOCOPR.TO с COPJCOPR.TO с PITCOPR.TO с VDY.TOCOPR.TO с COPX
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Доходность на риск

COPR.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPR.TO
Ранг доходности на риск COPR.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPR.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPR.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPR.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPR.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPR.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.15

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.74

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.06

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

13.93

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPR.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPR.TO на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPR.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPR.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.15

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.74

-0.70

Корреляция

Корреляция между COPR.TO и VCN.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPR.TO и VCN.TO

COPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPR.TO
Coppernico Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.14%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок COPR.TO и VCN.TO

Максимальная просадка COPR.TO за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPR.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COPR.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.51%

-37.32%

-38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.19%

-11.02%

-34.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.77%

-4.72%

-26.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.95%

-3.94%

-40.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.32%

2.42%

+15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности COPR.TO и VCN.TO

Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) имеет более высокую волатильность в 34.80% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что COPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPR.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.80%

5.93%

+28.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.45%

10.76%

+58.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.52%

15.26%

+86.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.43%

12.96%

+86.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.43%

14.96%

+84.47%