Сравнение COPR.TO с COPJ
COPR.TO (Coppernico Metals Inc.) is a stock, while COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Over the past year, COPR.TO returned 92.31% vs 121.55% for COPJ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COPR.TO и COPJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPR.TO торгуется в CAD, в то время как COPJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPR.TO показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 17.06%.
COPR.TO
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -13.79%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 44.23%
- 1 год
- 92.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 121.55%
- 3 года*
- 47.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPR.TO и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPR.TO Coppernico Metals Inc. | -3.85% | 56.00% | -25.37% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 17.06% | 129.59% | 5.02% |
Correlation
The correlation between COPR.TO and COPJ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPR.TO vs. COPJ — Ранг доходности на риск
COPR.TO
COPJ
Сравнение COPR.TO c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPR.TO | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.04 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 12.19 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPR.TO | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.08 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.23 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок COPR.TO и COPJ
Максимальная просадка COPR.TO за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки COPJ в -31.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPR.TO и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPR.TO | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.51% | -31.14% | -44.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.19% | -31.14% | -14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.88% | -8.99% | -18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.90% | -10.86% | -31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 10.29% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPR.TO и COPJ
Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что COPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPR.TO | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 15.14% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.16% | 33.90% | +36.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.54% | 40.85% | +55.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.01% | 32.60% | +66.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.01% | 32.60% | +66.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPR.TO и COPJ
COPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.02% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
COPR.TO Coppernico Metals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPR.TO and COPJ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COPR.TO и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор