PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPR.TO с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPR.TO с COPJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ).

COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности COPR.TO и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPR.TO и COPJ

2026 (YTD)20252024
COPR.TO
Coppernico Metals Inc.		-7.69%56.00%-25.37%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		0.53%129.59%5.02%
Разные валюты инструментов

COPR.TO торгуется в CAD, в то время как COPJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPR.TO показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 0.53%.

COPR.TO

1 день
16.13%
1 месяц
-21.74%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
84.62%
1 год
111.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPJ

1 день
8.70%
1 месяц
-19.17%
С начала года
0.53%
6 месяцев
38.22%
1 год
110.31%
3 года*
38.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coppernico Metals Inc.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с COPR.TO:
COPR.TO с HBM.TOCOPR.TO с PITCOPR.TO с VDY.TOCOPR.TO с VCN.TOCOPR.TO с COPX
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SCCOCOPJ с SLVPCOPJ с XME

Доходность на риск

COPR.TO vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPR.TO
Ранг доходности на риск COPR.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPR.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPR.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPR.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPR.TO c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPR.TOCOPJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.77

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.02

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.49

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

12.99

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPR.TO vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPR.TO на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа COPJ равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPR.TO и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPR.TOCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.77

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.14

-1.09

Корреляция

Корреляция между COPR.TO и COPJ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPR.TO и COPJ

COPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%.

TTM202520242023
COPR.TO
Coppernico Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.67%11.57%11.64%2.48%

Просадки

Сравнение просадок COPR.TO и COPJ

Максимальная просадка COPR.TO за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки COPJ в -31.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPR.TO и COPJ.

Загрузка...

Показатели просадок

COPR.TOCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.51%

-32.28%

-43.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.19%

-32.28%

-12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.77%

-24.18%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.95%

-11.58%

-32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.32%

8.66%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности COPR.TO и COPJ

Coppernico Metals Inc. (COPR.TO) имеет более высокую волатильность в 34.80% по сравнению с Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) с волатильностью 18.26%. Это указывает на то, что COPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPR.TOCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.80%

18.26%

+16.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.45%

33.46%

+35.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.52%

40.04%

+61.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.43%

31.63%

+67.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.43%

31.63%

+67.80%