PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIRMX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIRMX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		3.67%16.76%12.47%6.50%0.90%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с BMARPIRMX с BAMYPIRMX с INCMPIRMX с VSMVPIRMX с TIBIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий PIRMX и FRGAX

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

PIRMX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIRMXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.33

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.93

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.74

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

7.96

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIRMX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIRMXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.33

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.27

-0.60

Корреляция

Корреляция между PIRMX и FRGAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и FRGAX

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и FRGAX

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIRMXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-11.77%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-8.53%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-5.02%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-1.62%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.87%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и FRGAX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIRMXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

4.51%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

7.04%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

12.09%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

10.33%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

10.33%

-2.84%