PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с PBMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с PBMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. PBMFX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и PBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и PBMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund		-1.44%-1.43%0.80%7.15%-17.35%1.54%6.75%9.82%0.11%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у PBMFX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции PBMFX по среднегодовой доходности: 15.23% против 0.71% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

PBMFX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.01%
3 года*
0.36%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Pioneer AMT Free Municipal Fund

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с PBMFX:
PBMFX с SGOVPBMFX с MYFRXPBMFX с FGNSXPBMFX с XILSXPBMFX с PIGFXPBMFX с PCGRXPBMFX с DMREX

Сравнение комиссий PIODX и PBMFX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PBMFX в 0.78%.

PIODX
Pioneer Fund
PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund

Доходность на риск

PIODX vs. PBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PBMFX
Ранг доходности на риск PBMFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c PBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXPBMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.06

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

-0.01

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.06

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

0.12

+10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. PBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PBMFX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и PBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXPBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.06

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.30

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.11

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между PIODX и PBMFX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и PBMFX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности PBMFX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund		4.64%4.82%2.32%2.15%2.01%1.97%3.06%2.91%2.94%2.70%2.97%3.62%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и PBMFX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки PBMFX в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и PBMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXPBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-24.21%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-8.92%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-24.21%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-24.21%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-13.56%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-4.66%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.35%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и PBMFX

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXPBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

1.84%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

3.11%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

9.79%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

7.36%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

6.61%

+12.19%