PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOBX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIOBX с SSASX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Bond Fund (PIOBX) и State Street Income Fund (SSASX).

PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности PIOBX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Bond Fund (PIOBX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIOBX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
PIOBX
Pioneer Bond Fund		-0.56%8.09%1.22%5.68%-14.96%1.24%
SSASX
State Street Income Fund		-0.61%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, PIOBX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью -0.61%.

PIOBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.23%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.04%
10 лет*
2.06%

SSASX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.71%
3 года*
2.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Bond Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с PIOBX:
PIOBX с FXAIXPIOBX с SCHDPIOBX с MUNIPIOBX с BGHSXPIOBX с VWILXPIOBX с VBILXPIOBX с VFITX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAXSSASX с CGBIX

Сравнение комиссий PIOBX и SSASX

PIOBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

PIOBX
Pioneer Bond Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

PIOBX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOBX
Ранг доходности на риск PIOBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOBX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOBX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOBX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOBX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOBXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.90

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.58

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

4.37

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOBX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOBX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOBX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOBXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.90

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.12

+0.84

Корреляция

Корреляция между PIOBX и SSASX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOBX и SSASX

Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SSASX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOBX
Pioneer Bond Fund		3.45%3.78%3.31%2.46%1.62%5.71%4.62%3.02%3.13%3.01%2.97%3.05%
SSASX
State Street Income Fund		3.66%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIOBX и SSASX

Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIOBXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.80%

-19.65%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.12%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-5.84%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-9.83%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.13%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOBX и SSASX

Pioneer Bond Fund (PIOBX) и State Street Income Fund (SSASX) имеют волатильность 1.53% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIOBXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.60%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.76%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.82%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

6.56%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

6.56%

-1.65%