PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с IBRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINK с IBRN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PINK (Simplify Health Care ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PINK is actively managed, while IBRN is passively managed. Over the past 3 years, PINK returned 14.26%/yr vs 16.26%/yr for IBRN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PINK charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.

Доходность

Сравнение доходности PINK и IBRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 16.31%.

PINK

1 день
0.95%
1 месяц
3.08%
С начала года
5.21%
6 месяцев
3.43%
1 год
29.65%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBRN

1 день
0.73%
1 месяц
7.02%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.23%
1 год
70.73%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINK и IBRN

2026 (YTD)2025202420232022
PINK
Simplify Health Care ETF		5.21%24.34%8.81%3.80%2.86%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		16.31%28.49%-2.78%0.92%2.87%

Correlation

The correlation between PINK and IBRN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2022 г.

0.71

The correlation between PINK and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PINK и IBRN

Секторы
PINK
IBRN

Здравоохранение

89.5%
100.0%

Промышленность

10.5%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PINK
89.5%
IBRN
100.0%

Промышленность

PINK
10.5%
IBRN

-

Финансовые услуги

PINK
0.0%
IBRN

-

Сырьевые материалы

PINK

-

IBRN

-

Коммуникационные услуги

PINK

-

IBRN

-

Потребительский циклический сектор

PINK

-

IBRN

-

Потребительский защитный сектор

PINK

-

IBRN

-

Энергетика

PINK

-

IBRN

-

Недвижимость

PINK

-

IBRN

-

Технологии

PINK

-

IBRN

-

Коммунальные услуги

PINK

-

IBRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^GSPCPINK с ^SP500TRPINK с IBBPINK с SPMOPINK с IYH
Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с IHIIBRN с ACWIIBRN с SPYIBRN с SBIO

Доходность на риск

PINK vs. IBRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c IBRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PINKIBRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.80

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.70

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

8.08

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

22.84

-17.55

PINK vs. IBRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа IBRN равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и IBRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PINK и IBRN

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и IBRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINKIBRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-35.38%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-8.80%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-35.38%

+16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-9.73%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.11%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и IBRN

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 5.54%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINKIBRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

8.13%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

19.04%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

25.41%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

25.34%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

25.34%

-7.76%

Сравнение комиссий PINK и IBRN

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBRN в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и IBRN

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IBRN в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.85%0.99%0.40%0.06%0.00%0.00%
PINK
Simplify Health Care ETF		0.65%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%

Часто задаваемые вопросы

PINK and IBRN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRN has higher volatility (8.13%) compared to PINK (5.54%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs IBRN's -35.38%.

On 3-year performance, IBRN leads with 16.26% vs 14.26% for PINK. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 16.26% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

IBRN has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.65% for PINK.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.47% for IBRN.

IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINK и IBRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор