PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGDX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIGDX с QAMNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both mutual funds - PIGDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while QAMNX is a Long-Short fund managed by Federated. Over the past 3 years, PIGDX returned -29.43%/yr vs 10.32%/yr for QAMNX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PIGDX charges 0.84%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.

Доходность

Сравнение доходности PIGDX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIGDX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью -0.56%.

PIGDX

1 день
0.00%
1 месяц
1.76%
С начала года
18.46%
6 месяцев
-73.00%
1 год
-71.71%
3 года*
-29.43%
5 лет*
-23.17%
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.61%
1 месяц
0.76%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.53%
1 год
2.79%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIGDX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund		18.46%-72.44%6.47%8.80%-29.43%-6.25%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		-0.56%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Correlation

The correlation between PIGDX and QAMNX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.00

The correlation between PIGDX and QAMNX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Growth Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с PIGDX:
PIGDX с ^GSPCPIGDX с FIHBXPIGDX с QILGXPIGDX с FSGEXPIGDX с TIVFXPIGDX с GSINXPIGDX с EPDIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с SNOIXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPY

Доходность на риск

PIGDX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGDX
Ранг доходности на риск PIGDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGDX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGDXQAMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.40

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
0.64

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.08

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.64

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

1.46

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGDX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGDX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGDX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGDXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.40

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.81

-0.97

Просадки

Сравнение просадок PIGDX и QAMNX

Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и QAMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIGDXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-17.97%

-61.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.87%

-4.16%

-74.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.87%

-4.16%

-74.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.67%

-2.58%

-73.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-5.15%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

1.82%

+47.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGDX и QAMNX

Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIGDXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.30%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

147.00%

5.15%

+141.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.92%

6.64%

+75.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.05%

13.85%

+25.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

13.85%

+17.10%

Сравнение комиссий PIGDX и QAMNX

PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGDX и QAMNX

PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund		0.00%0.00%1.98%1.24%2.03%3.98%4.51%4.64%16.19%1.26%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.54%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIGDX and QAMNX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIGDX has higher volatility (5.51%) compared to QAMNX (2.30%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs QAMNX's -17.97%.

QAMNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIGDX и QAMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор