Сравнение PIGDX с QAMNX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both mutual funds - PIGDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while QAMNX is a Long-Short fund managed by Federated. Over the past 3 years, PIGDX returned -30.90%/yr vs 11.64%/yr for QAMNX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PIGDX charges 0.84%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и QAMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 3.15%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
QAMNX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | -5.97% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 3.15% | 10.00% | 17.33% | 4.71% | 9.19% | 12.29% |
Correlation
The correlation between PIGDX and QAMNX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | -0.01 |
The correlation between PIGDX and QAMNX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
PIGDX
QAMNX
Сравнение PIGDX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | QAMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.21 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.66 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.68 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и QAMNX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и QAMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -17.97% | -61.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -4.16% | -74.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -4.16% | -74.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | 0.00% | -76.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -5.06% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 1.87% | +54.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и QAMNX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 1.43% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 4.48% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 6.67% | +75.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 13.71% | +25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 13.71% | +17.18% |
Сравнение комиссий PIGDX и QAMNX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и QAMNX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.48% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and QAMNX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to QAMNX (1.43%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs QAMNX's -17.97%.
QAMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и QAMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор