Сравнение PIEQ с GRNY
PIEQ (Principal International Equity ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - PIEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Principal, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, PIEQ returned 30.23% vs 30.94% for GRNY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIEQ charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности PIEQ и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEQ показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 12.12%.
PIEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIEQ и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 10.56% | 38.10% | -4.29% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 12.12% | 24.05% | -1.09% |
Correlation
The correlation between PIEQ and GRNY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between PIEQ and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEQ vs. GRNY — Ранг доходности на риск
PIEQ
GRNY
Сравнение PIEQ c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity ETF (PIEQ) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIEQ | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.67 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 8.16 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIEQ | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.77 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок PIEQ и GRNY
Максимальная просадка PIEQ за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQ и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEQ | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -24.18% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -11.63% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -4.02% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.80% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEQ и GRNY
Principal International Equity ETF (PIEQ) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEQ | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.28% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.71% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 17.58% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 23.17% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 23.17% | -5.82% |
Сравнение комиссий PIEQ и GRNY
PIEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEQ и GRNY
Дивидендная доходность PIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIEQ Principal International Equity ETF | 1.16% | 1.28% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
PIEQ and GRNY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIEQ has higher volatility (5.23%) compared to GRNY (4.28%). In terms of maximum drawdown, PIEQ dropped -15.17% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, GRNY leads with 30.94% vs 30.23% for PIEQ. On fees, PIEQ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 30.94% return vs 30.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIEQ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
PIEQ has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for GRNY.
PIEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Principal and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.48% for PIEQ and 0.75% for GRNY.
PIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIEQ и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор