Сравнение PIEL с SPDW
PIEL (Pacer International Export Leaders ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PIEL tracks the Pacer International Export Leaders Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PIEL charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности PIEL и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEL показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 11.08%.
PIEL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам PIEL и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 8.89% | -0.43% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 11.08% | -0.16% |
Correlation
The correlation between PIEL and SPDW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEL vs. SPDW — Ранг доходности на риск
PIEL
SPDW
Сравнение PIEL c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer International Export Leaders ETF (PIEL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIEL | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.23 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок PIEL и SPDW
Максимальная просадка PIEL за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEL и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEL | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -60.02% | +45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.25% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -12.91% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEL и SPDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEL | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 16.03% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 16.57% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 17.29% | +6.82% |
Сравнение комиссий PIEL и SPDW
PIEL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEL и SPDW
PIEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.97% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PIEL and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PIEL.
SPDW has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for PIEL.
PIEL tracks Pacer International Export Leaders Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.60% for PIEL and 0.04% for SPDW.
Подберите оптимальное распределение для PIEL и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор