Сравнение PIEL с EFAV
PIEL (Pacer International Export Leaders ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PIEL tracks the Pacer International Export Leaders Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIEL charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности PIEL и EFAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEL показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 3.14%.
PIEL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 5.76%
Сравнение доходности по годам PIEL и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 8.89% | -0.43% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.14% | -0.42% |
Correlation
The correlation between PIEL and EFAV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEL vs. EFAV — Ранг доходности на риск
PIEL
EFAV
Сравнение PIEL c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer International Export Leaders ETF (PIEL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIEL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PIEL и EFAV
Максимальная просадка PIEL за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEL и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -27.56% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.23% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -4.77% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEL и EFAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 10.40% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 11.80% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 13.21% | +10.90% |
Сравнение комиссий PIEL и EFAV
PIEL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEL и EFAV
PIEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.10% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIEL and EFAV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PIEL.
EFAV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for PIEL.
PIEL tracks Pacer International Export Leaders Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PIEL and 0.20% for EFAV.
Подберите оптимальное распределение для PIEL и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор