Сравнение PIDIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
PIDIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PIDIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIDIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIDIX Principal International Equity Index Fund | -1.94% | 31.07% | 4.72% | 17.87% | -14.43% | 11.07% | 7.78% | 21.42% | -13.57% | 24.87% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PIDIX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции PIDIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.85% соответственно.
PIDIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 8.37%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIDIX и EPDIX
PIDIX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
PIDIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
PIDIX
EPDIX
Сравнение PIDIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIDIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.80 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.33 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.54 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.08 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 16.78 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIDIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.80 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.06 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PIDIX и EPDIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIDIX и EPDIX
Дивидендная доходность PIDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIDIX Principal International Equity Index Fund | 3.50% | 3.43% | 5.85% | 3.81% | 2.82% | 5.14% | 2.34% | 3.36% | 3.91% | 3.48% | 2.82% | 3.67% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок PIDIX и EPDIX
Максимальная просадка PIDIX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIDIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIDIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -38.23% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -10.92% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -20.98% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | -32.84% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.86% | -9.48% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -10.88% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.65% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIDIX и EPDIX
Principal International Equity Index Fund (PIDIX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что PIDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIDIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.47% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 11.36% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 16.09% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 14.01% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 14.86% | +1.37% |