Сравнение PICB с IBIC
PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, PICB returned -0.44% vs 4.40% for IBIC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности PICB и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.33%.
PICB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 0.91%
IBIC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PICB и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.02% | 14.33% | -3.45% | 8.93% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.33% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between PICB and IBIC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.23 |
The correlation between PICB and IBIC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICB vs. IBIC — Ранг доходности на риск
PICB
IBIC
Сравнение PICB c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PICB | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.21 | -1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 16.49 | -16.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 57.80 | -57.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PICB и IBIC
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICB | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -0.90% | -36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -0.27% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | -0.17% | -12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -0.10% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 0.08% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и IBIC
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICB | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 0.19% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 0.67% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 0.90% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 1.56% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 1.56% | +8.42% |
Сравнение комиссий PICB и IBIC
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и IBIC
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.42% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
PICB and IBIC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICB has higher volatility (2.18%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.40% vs -0.44% for PICB. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.40% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.42% for PICB.
PICB is categorized as Corporate Bonds, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PICB и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор