PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с GDGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICB с GDGB.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PICB returned -2.27%/yr vs 17.20%/yr for GDGB.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.

Доходность

Сравнение доходности PICB и GDGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PICB торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью -7.35%.

PICB

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.05%
1 год
1.63%
3 года*
6.17%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
0.82%

GDGB.L

1 день
5.31%
1 месяц
-15.26%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-5.86%
1 год
47.61%
3 года*
38.28%
5 лет*
17.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICB и GDGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-0.57%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%6.80%
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF		-7.35%156.24%9.38%9.16%-7.97%-11.28%23.23%44.43%-10.42%1.81%

Correlation

The correlation between PICB and GDGB.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

VanEck Gold Miners UCITS ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с PGHYPICB с CBONPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND
Часто сравнивают с GDGB.L:
GDGB.L с GDXGDGB.L с AUCP.LGDGB.L с GJGB.LGDGB.L с GOAUGDGB.L с SPGP.LGDGB.L с WPMGDGB.L с GOLD

Доходность на риск

PICB vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GDGB.L
Ранг доходности на риск GDGB.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGB.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGB.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGB.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICBGDGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.11

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.60

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.41

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

3.89

-3.42

PICB vs. GDGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GDGB.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и GDGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICB и GDGB.L

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и GDGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICBGDGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-50.68%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-35.18%

+28.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-35.18%

+25.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.25%

-46.27%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-31.02%

+19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-17.81%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

12.73%

-10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и GDGB.L

Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 2.56%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICBGDGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

14.95%

-12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

36.15%

-30.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

44.61%

-36.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.20%

35.73%

-25.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

34.29%

-24.23%

Сравнение комиссий PICB и GDGB.L

PICB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDGB.L в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и GDGB.L

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.34%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

PICB and GDGB.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PICB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PICB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.

PICB is categorized as Corporate Bonds, while GDGB.L is Gold. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.53% for GDGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICB и GDGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор