Сравнение PICB с CSHP
PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. PICB is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, PICB returned -0.44% vs 3.89% for CSHP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PICB charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности PICB и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.79%.
PICB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 0.91%
CSHP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PICB и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.02% | 14.33% | -3.37% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between PICB and CSHP is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between PICB and CSHP shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICB vs. CSHP — Ранг доходности на риск
PICB
CSHP
Сравнение PICB c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PICB | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 6.09 | -5.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 48.60 | -48.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 338.28 | -338.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PICB и CSHP
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICB | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -0.08% | -37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -0.08% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | -0.08% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -0.00% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 0.01% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и CSHP
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICB | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 0.16% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 0.27% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 0.36% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 0.41% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 0.41% | +9.57% |
Сравнение комиссий PICB и CSHP
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и CSHP
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.42% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
PICB and CSHP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICB has higher volatility (2.18%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.89% vs -0.44% for PICB. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.89% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.42% for PICB.
PICB is categorized as Corporate Bonds, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PICB и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор