PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHYZX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z
-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PHYZX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.13% против 6.88% соответственно.


PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM High Yield Fund Class Z

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий PHYZX и PRCPX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

PHYZX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHYZXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

3.49

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

5.55

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.93

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

4.86

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

22.46

-12.89

PHYZX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHYZXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.49

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.24

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.88

+0.31

Корреляция

Корреляция между PHYZX и PRCPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и PRCPX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z
6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и PRCPX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PHYZXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-23.07%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.03%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-14.34%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

-23.07%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.24%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.16%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.66%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и PRCPX

PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHYZXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.24%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.48%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

4.12%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

4.79%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

5.45%

+0.07%