Сравнение PHYZX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYZX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYZX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYZX PGIM High Yield Fund Class Z | -0.78% | 9.04% | 8.37% | 12.23% | -12.31% | 5.83% | 7.73% | 16.14% | -1.25% | 7.79% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PHYZX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.13% против 6.88% соответственно.
PHYZX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 6.13%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYZX и PRCPX
PHYZX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
PHYZX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
PHYZX
PRCPX
Сравнение PHYZX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYZX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 3.49 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 5.55 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.93 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.86 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 22.46 | -12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYZX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 3.49 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.24 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.27 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PHYZX и PRCPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYZX и PRCPX
Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYZX PGIM High Yield Fund Class Z | 6.47% | 6.95% | 7.37% | 7.00% | 6.15% | 6.08% | 8.35% | 6.21% | 6.55% | 6.25% | 6.36% | 6.93% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок PHYZX и PRCPX
Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYZX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -23.07% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.03% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -14.34% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.09% | -23.07% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.24% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -3.16% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.66% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYZX и PRCPX
PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYZX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.24% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.48% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 4.12% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 4.79% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.45% | +0.07% |