Сравнение PHYPX с USIAX
PHYPX (PACE High Yield Investments) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - PHYPX is a High Yield Bonds fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYPX charges 0.91%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности PHYPX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHYPX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 5.32%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYPX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PHYPX PACE High Yield Investments | 0.11% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between PHYPX and USIAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYPX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
PHYPX
USIAX
Сравнение PHYPX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE High Yield Investments (PHYPX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYPX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYPX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 10.15 | -9.04 |
Просадки
Сравнение просадок PHYPX и USIAX
Максимальная просадка PHYPX за все время составила -27.27%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYPX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYPX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.27% | 0.00% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | 0.00% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYPX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYPX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 2.58% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 2.58% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 2.58% | +2.54% |
Сравнение комиссий PHYPX и USIAX
PHYPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYPX и USIAX
Дивидендная доходность PHYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности USIAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYPX PACE High Yield Investments | 6.27% | 6.18% | 6.34% | 6.15% | 5.77% | 5.97% | 5.33% | 5.72% | 6.15% | 5.54% | 5.75% | 6.02% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHYPX and USIAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHYPX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор