PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYD с XHYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds. PHYD is actively managed, while XHYE is passively managed. Over the past 3 years, PHYD returned 8.82%/yr vs 8.50%/yr for XHYE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.

Доходность

Сравнение доходности PHYD и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.

PHYD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.97%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
8.97%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYD и XHYE

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.49%8.84%7.35%8.07%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%8.23%

Correlation

The correlation between PHYD and XHYE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.67

Over the past year, the correlation between PHYD and XHYE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PHYD и XHYE

Секторы
PHYD
XHYE

Технологии

0.8%
0.3%

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Промышленность

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Энергетика

0.3%
49.2%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

PHYD
0.8%
XHYE
0.3%

Здравоохранение

PHYD
0.7%
XHYE

-

Коммунальные услуги

PHYD
0.7%
XHYE

-

Промышленность

PHYD
0.7%
XHYE

-

Потребительский защитный сектор

PHYD
0.5%
XHYE

-

Энергетика

PHYD
0.3%
XHYE
49.2%

Потребительский циклический сектор

PHYD
0.2%
XHYE

-

Недвижимость

PHYD
0.1%
XHYE

-

Сырьевые материалы

PHYD

-

XHYE

-

Коммуникационные услуги

PHYD

-

XHYE

-

Финансовые услуги

PHYD

-

XHYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с XHYH
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOO

Доходность на риск

PHYD vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDXHYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.18

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
5.13

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.69

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

8.50

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

26.98

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYE равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.18

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.84

+0.90

Просадки

Сравнение просадок PHYD и XHYE

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и XHYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYDXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-8.87%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-1.21%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.14%

-6.40%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.36%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-1.42%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.38%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и XHYE

Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYDXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.56%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.98%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

3.24%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

7.60%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

7.60%

-3.01%

Сравнение комиссий PHYD и XHYE

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и XHYE

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности XHYE в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%0.00%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%

Часто задаваемые вопросы

PHYD and XHYE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYD has higher volatility (1.07%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, PHYD dropped -4.33% vs XHYE's -8.87%.

On 3-year performance, PHYD leads with 8.82% vs 8.50% for XHYE. On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PHYD has performed better with a 8.82% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 5.79% for XHYE.

They also come from different issuers: Putnam and BondBloxx. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.35% for XHYE.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYD и XHYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор