Сравнение PHTYX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTYX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTYX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -1.50% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTYX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PHTYX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.49% соответственно.
PHTYX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.24%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTYX и URTRX
PHTYX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTYX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
PHTYX
URTRX
Сравнение PHTYX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTYX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.58 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.25 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.11 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 9.81 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTYX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PHTYX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTYX и URTRX
Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.01% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок PHTYX и URTRX
Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTYX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -34.10% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -6.63% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -19.52% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | -23.56% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -3.84% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.19% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.43% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTYX и URTRX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PHTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTYX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.55% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 5.46% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 8.89% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 9.67% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 10.33% | +4.44% |