Сравнение PHTYX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTYX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTYX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -1.50% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 0.24% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTYX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PHTYX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 10.24% против 4.00% соответственно.
PHTYX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.24%
FRIMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTYX и FRIMX
PHTYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
PHTYX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
PHTYX
FRIMX
Сравнение PHTYX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTYX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.38 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.31 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 9.18 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTYX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PHTYX и FRIMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTYX и FRIMX
Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности FRIMX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.01% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.13% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PHTYX и FRIMX
Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTYX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -33.73% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -3.44% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -16.12% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | -16.12% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -2.46% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.74% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.86% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTYX и FRIMX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PHTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTYX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 2.13% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 2.95% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 4.64% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 5.23% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 4.48% | +10.29% |