Сравнение PHTUX с FRQKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и FRQKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -4.42% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 8.62% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | -0.48% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью -0.48%.
PHTUX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.36%
FRQKX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и FRQKX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Доходность на риск
PHTUX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
PHTUX
FRQKX
Сравнение PHTUX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.58 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.20 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.12 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 8.53 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.58 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и FRQKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и FRQKX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FRQKX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 5.09% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.27% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и FRQKX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и FRQKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -16.97% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -3.42% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -16.97% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -3.18% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.95% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.85% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и FRQKX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 1.97% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 2.87% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 4.62% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 5.52% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 5.77% | +9.71% |