Сравнение PHTMX с LTSTX
PHTMX (Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund) and LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds from Principal. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PHTMX charges 0.05%/yr vs 0.01%/yr for LTSTX.
Доходность
Сравнение доходности PHTMX и LTSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHTMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTSTX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.14%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам PHTMX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTMX Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund | 4.29% | 11.23% | 7.87% | 11.09% | -13.61% | 7.83% | 11.84% | 15.18% | -4.52% | 11.78% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 4.65% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Correlation
The correlation between PHTMX and LTSTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between PHTMX and LTSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHTMX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
PHTMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LTSTX
Сравнение PHTMX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHTMX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHTMX и LTSTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHTMX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.61% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTMX и LTSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHTMX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 9.24% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.76% | — |
Сравнение комиссий PHTMX и LTSTX
PHTMX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTMX и LTSTX
Дивидендная доходность PHTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности LTSTX в 11.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 11.65% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
PHTMX Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund | 5.36% | 4.41% | 3.87% | 3.45% | 5.20% | 5.53% | 4.89% | 3.11% | 2.24% | 2.33% | 2.00% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PHTMX and LTSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для PHTMX и LTSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор