Сравнение PHTJX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -3.09% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PHTJX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 8.68% против 6.86% соответственно.
PHTJX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 8.68%
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и PLWIX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTJX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
PHTJX
PLWIX
Сравнение PHTJX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 5.82 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и PLWIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и PLWIX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности PLWIX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.83% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и PLWIX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -49.07% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -5.75% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -19.73% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -20.29% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.59% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.76% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.27% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и PLWIX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.61% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 4.35% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 7.48% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 8.22% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 8.55% | +3.92% |