Сравнение PHTJX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -1.10% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHTJX имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции LTIUX немного впереди с 8.91%.
PHTJX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.90%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и LTIUX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTJX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
PHTJX
LTIUX
Сравнение PHTJX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.61 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.46 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 6.81 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и LTIUX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и LTIUX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.74% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и LTIUX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -49.65% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -8.44% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -24.23% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -28.12% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.60% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -6.76% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и LTIUX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеют волатильность 4.41% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.44% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.70% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 11.29% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 11.83% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 12.47% | +0.02% |