PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSP.L с OKTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSP.L с OKTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while OKTA (Okta, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PHSP.L returned 20.50%/yr vs -10.37%/yr for OKTA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHSP.L и OKTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Okta, Inc. (OKTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHSP.L торгуется в GBp, в то время как OKTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OKTA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 38.68%.

PHSP.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
17.65%
1 год
92.07%
3 года*
37.69%
5 лет*
20.50%
10 лет*
15.07%

OKTA

1 день
0.00%
1 месяц
44.61%
С начала года
38.68%
6 месяцев
35.82%
1 год
14.56%
3 года*
16.16%
5 лет*
-10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSP.L и OKTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		-3.61%129.68%22.85%-6.51%15.50%-12.11%40.85%12.57%-3.55%-15.89%
OKTA
Okta, Inc.		38.68%1.92%-11.44%25.87%-65.89%-11.00%113.91%73.95%163.89%-0.25%

Correlation

The correlation between PHSP.L and OKTA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г.

0.04

The correlation between PHSP.L and OKTA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Silver

Okta, Inc.

Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с IAUPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с OKTA:
OKTA с FTNTOKTA с CRWDOKTA с MDBOKTA с TEAMOKTA с SPYOKTA с NVDAOKTA с QQQ

Доходность на риск

PHSP.L vs. OKTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
OKTA
Ранг доходности на риск OKTA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKTA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSP.L c OKTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSP.LOKTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.27

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.86

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.39

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

0.93

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSP.L vs. OKTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSP.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа OKTA равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSP.L и OKTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSP.LOKTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.27

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.18

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.34

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PHSP.L и OKTA

Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки OKTA в -81.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и OKTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSP.LOKTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-81.48%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-37.98%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-51.22%

+12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-80.17%

+41.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.95%

-58.36%

+20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.04%

-37.67%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.05%

17.92%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSP.L и OKTA

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) составляет 15.86%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 32.47%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSP.LOKTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

32.47%

-16.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.58%

47.64%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.42%

54.31%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

56.42%

-20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

53.75%

-22.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSP.L и OKTA

Ни PHSP.L, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PHSP.L and OKTA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и OKTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор