PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSP.L с CROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSP.L с CROX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CROX (Crocs, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.07%/yr vs 28.10%/yr for CROX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHSP.L и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHSP.L торгуется в GBp, в то время как CROX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CROX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 40.96%. За последние 10 лет акции PHSP.L уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 15.07% против 28.10% соответственно.

PHSP.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
17.65%
1 год
92.07%
3 года*
37.69%
5 лет*
20.50%
10 лет*
15.07%

CROX

1 день
0.00%
1 месяц
17.70%
С начала года
40.96%
6 месяцев
38.25%
1 год
19.28%
3 года*
-1.07%
5 лет*
3.73%
10 лет*
28.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSP.L и CROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		-3.61%129.68%22.85%-6.51%15.50%-12.11%40.85%12.57%-3.55%-5.67%
CROX
Crocs, Inc.		42.45%-27.48%19.31%-18.16%-5.38%106.57%45.19%55.11%117.73%68.32%

Correlation

The correlation between PHSP.L and CROX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Silver

Crocs, Inc.

Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с IAUPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с CROX:
CROX с LULUCROX с BIRKCROX с SPYCROX с CRTCROX с ONONCROX с HUBSCROX с VIPS

Доходность на риск

PHSP.L vs. CROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CROX
Ранг доходности на риск CROX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CROX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSP.L c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSP.LCROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.37

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.84

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.63

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

1.05

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSP.L vs. CROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSP.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа CROX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSP.L и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSP.LCROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.37

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.12

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PHSP.L и CROX

Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и CROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSP.LCROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-98.22%

+28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-30.91%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-55.98%

+17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-71.61%

+32.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-72.16%

+33.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.95%

-33.54%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.04%

-58.14%

+14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.05%

18.34%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSP.L и CROX

WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Crocs, Inc. (CROX) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSP.LCROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

10.57%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.58%

31.13%

+20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.42%

52.00%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

54.12%

-17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

55.32%

-24.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSP.L и CROX

Ни PHSP.L, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PHSP.L and CROX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и CROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор