Сравнение PHPIX с IDPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX).
PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. IDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и IDPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPIX и IDPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -13.41% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 0.57% | 22.76% | 16.21% | 21.47% | -24.36% | 25.42% | 18.08% | 46.48% | -20.05% | 29.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у IDPIX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям IDPIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 13.36% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.08%
IDPIX
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPIX и IDPIX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии IDPIX в 1.75%.
Доходность на риск
PHPIX vs. IDPIX — Ранг доходности на риск
PHPIX
IDPIX
Сравнение PHPIX c IDPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | IDPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.42 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 4.75 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | IDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.33 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PHPIX и IDPIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и IDPIX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IDPIX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 1.03% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 1.75% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и IDPIX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, примерно равная максимальной просадке IDPIX в -79.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и IDPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPIX | IDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -79.54% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -18.50% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -37.93% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -55.09% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -18.15% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -15.04% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 4.81% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и IDPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPIX | IDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 8.15% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 16.86% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.40% | 28.85% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 26.56% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 29.55% | -2.02% |