Сравнение PHP.L с RWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primary Health Properties (PHP.L) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR).
RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PHP.L и RWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHP.L и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHP.L Primary Health Properties | -2.66% | 13.36% | -3.49% | 0.11% | -23.05% | 3.17% | -0.83% | 50.58% | -0.19% | 10.16% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 5.76% | -4.15% | 9.62% | 8.07% | -17.31% | 46.85% | -14.00% | 18.05% | 1.19% | -5.48% |
Разные валюты инструментов
PHP.L торгуется в GBp, в то время как RWR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHP.L показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции PHP.L уступали акциям RWR по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.13% соответственно.
PHP.L
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -12.06%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- 4.63%
RWR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHP.L vs. RWR — Ранг доходности на риск
PHP.L
RWR
Сравнение PHP.L c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primary Health Properties (PHP.L) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHP.L | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHP.L | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.31 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.24 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PHP.L и RWR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHP.L и RWR
Дивидендная доходность PHP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности RWR в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHP.L Primary Health Properties | 7.84% | 7.25% | 7.40% | 6.45% | 5.87% | 4.10% | 3.86% | 3.50% | 4.86% | 4.50% | 4.62% | 4.65% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PHP.L и RWR
Максимальная просадка PHP.L за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки RWR в -61.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHP.L и RWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHP.L | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -74.92% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -13.42% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.78% | -32.58% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.78% | -44.39% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -5.89% | -20.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -13.19% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 3.15% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHP.L и RWR
Primary Health Properties (PHP.L) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PHP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHP.L | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.20% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 9.71% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 17.24% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 17.96% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 21.38% | -1.65% |