Сравнение PHIYX с BBHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY).
PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г.. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PHIYX и BBHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHIYX и BBHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | -1.31% | 8.60% | 6.81% | 12.83% | -11.96% | 4.07% | 5.37% | 14.96% | -2.47% | 7.03% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.50% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PHIYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью -0.05%.
PHIYX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.08%
BBHY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHIYX и BBHY
PHIYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.
Доходность на риск
PHIYX vs. BBHY — Ранг доходности на риск
PHIYX
BBHY
Сравнение PHIYX c BBHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIYX | BBHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.24 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.81 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.68 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 9.08 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIYX | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.24 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.63 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между PHIYX и BBHY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIYX и BBHY
Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности BBHY в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | 5.84% | 6.19% | 6.18% | 5.62% | 6.01% | 4.53% | 4.55% | 5.04% | 5.63% | 5.11% | 5.37% | 8.79% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.14% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHIYX и BBHY
Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и BBHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHIYX | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -24.98% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -4.34% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -15.32% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.04% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.41% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.80% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIYX и BBHY
Текущая волатильность для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) составляет 1.46%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHIYX | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.19% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 2.80% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 5.73% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 7.25% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 7.58% | -1.96% |