Сравнение PHEQ с JULQ
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and JULQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Both are actively managed. PHEQ charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for JULQ.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и JULQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHEQ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHEQ и JULQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 5.47% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PHEQ и JULQ
Секторы
PHEQ
JULQ
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
PHEQ
JULQ
Коммуникационные услуги
PHEQ
JULQ
Финансовые услуги
PHEQ
JULQ
Потребительский циклический сектор
PHEQ
JULQ
Здравоохранение
PHEQ
JULQ
Промышленность
PHEQ
JULQ
Потребительский защитный сектор
PHEQ
JULQ
Энергетика
PHEQ
JULQ
Коммунальные услуги
PHEQ
JULQ
Сырьевые материалы
PHEQ
JULQ
Недвижимость
PHEQ
JULQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHEQ vs. JULQ — Ранг доходности на риск
PHEQ
JULQ
Сравнение PHEQ c JULQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHEQ | JULQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHEQ | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и JULQ
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и JULQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHEQ | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | 0.00% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и JULQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHEQ | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 0.00% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 0.00% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 0.00% | +8.61% |
Сравнение комиссий PHEQ и JULQ
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JULQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и JULQ
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как JULQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.02% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for JULQ.
PHEQ has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for JULQ.
They also come from different issuers: Parametric and Innovator. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 0.79% for JULQ.
Подберите оптимальное распределение для PHEQ и JULQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор