PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHAR с TRMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHAR с TRMD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PHAR (Pharming Group NV) and TRMD (TORM plc) are both stocks. PHAR operates in Biotechnology (Healthcare), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, PHAR returned 0.35%/yr vs 42.95%/yr for TRMD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHAR и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pharming Group NV (PHAR) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHAR показывает доходность -29.03%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 52.55%.

PHAR

1 день
0.57%
1 месяц
4.51%
С начала года
-29.03%
6 месяцев
-25.13%
1 год
5.76%
3 года*
1.40%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

TRMD

1 день
1.21%
1 месяц
-12.10%
С начала года
52.55%
6 месяцев
40.63%
1 год
82.35%
3 года*
22.54%
5 лет*
42.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHAR и TRMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
PHAR
Pharming Group NV		-29.03%75.56%-11.94%3.63%23.38%-41.16%-9.01%
TRMD
TORM plc		52.55%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-2.62%

Correlation

The correlation between PHAR and TRMD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHAR:

$879.64M

TRMD:

$2.94B

EPS

PHAR:

$75.89

TRMD:

$3.40

Коэффициент P/E

PHAR:

0.17

TRMD:

8.36

Коэффициент P/S

PHAR:

0.01

TRMD:

2.04

Коэффициент P/B

PHAR:

3.27

TRMD:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

PHAR:

$106.76B

TRMD:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHAR:

$85.64B

TRMD:

$575.03M

EBITDA (12 мес.)

PHAR:

$6.24B

TRMD:

$639.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pharming Group NV

TORM plc

Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с RCTRMD с HZOTRMD с FBRT

Доходность на риск

PHAR vs. TRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHAR
Ранг доходности на риск PHAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHAR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHAR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHAR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHAR c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pharming Group NV (PHAR) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHARTRMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.33

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.92

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

4.42

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

11.29

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHAR vs. TRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHAR на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа TRMD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHAR и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHARTRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.33

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.94

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.48

-0.56

Просадки

Сравнение просадок PHAR и TRMD

Максимальная просадка PHAR за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHAR и TRMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHARTRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-60.59%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.34%

-20.06%

-23.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.32%

-60.59%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.32%

-60.59%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.79%

-16.54%

-24.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.21%

-22.58%

-11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.95%

7.83%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PHAR и TRMD

Pharming Group NV (PHAR) имеет более высокую волатильность в 35.14% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что PHAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHARTRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.14%

12.22%

+22.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.16%

27.84%

+23.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.31%

38.05%

+33.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.13%

45.98%

+24.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.19%

59.88%

+8.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHAR и TRMD

PHAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PHAR
Pharming Group NV		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRMD
TORM plc		8.51%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHAR и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pharming Group NV и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
72.71M
395.84M
(PHAR) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHAR и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pharming Group NV и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
90.8%
39.9%
Активы портфеля
PHAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pharming Group NV сообщила о валовой прибыли в 66.04M при выручке в 72.71M, что соответствует валовой рентабельности в 90.8%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

PHAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pharming Group NV сообщила об операционной прибыли в 2.52M при выручке в 72.71M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

PHAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pharming Group NV сообщила о чистой прибыли в -5.23M при выручке в 72.71M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

PHAR and TRMD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHAR has higher volatility (35.14%) compared to TRMD (12.22%). In terms of maximum drawdown, PHAR dropped -60.45% vs TRMD's -60.59%.

TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHAR и TRMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор