Сравнение PHAR с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PHAR с TRMD

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pharming Group NV (PHAR) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHAR или TRMD.

Корреляция

Корреляция между PHAR и TRMD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PHAR и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pharming Group NV (PHAR) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PHAR

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHAR:

-0.46

TRMD:

-0.80

Коэф-т Сортино

PHAR:

-0.30

TRMD:

-1.03

Коэф-т Омега

PHAR:

0.97

TRMD:

0.89

Коэф-т Кальмара

PHAR:

-0.55

TRMD:

-0.60

Коэф-т Мартина

PHAR:

-1.01

TRMD:

-1.35

Индекс Язвы

PHAR:

32.37%

TRMD:

20.22%

Дневная вол-ть

PHAR:

70.82%

TRMD:

34.12%

Макс. просадка

PHAR:

-60.45%

TRMD:

-47.14%

Текущая просадка

PHAR:

-47.54%

TRMD:

-39.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHAR:

$611.67M

TRMD:

$2.32B

EPS

PHAR:

-$0.27

TRMD:

$8.08

Общая выручка (12 мес.)

PHAR:

$204.55M

TRMD:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHAR:

$181.35M

TRMD:

$711.38M

EBITDA (12 мес.)

PHAR:

-$6.66M

TRMD:

$725.41M

Доходность по периодам

С начала года, PHAR показывает доходность -12.97%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 2.47%.

PHAR

С начала года

-12.97%

1 месяц

-11.43%

6 месяцев

20.83%

1 год

-32.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRMD

С начала года

2.47%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-33.27%

1 год

-22.66%

5 лет

39.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHAR и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHAR c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pharming Group NV (PHAR) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHAR

TRMD

Показатель коэффициента Шарпа PHAR на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHAR и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PHAR

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHAR и TRMD

PHAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.46%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
PHAR Pharming Group NV	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRMD TORM plc	44.46%	45.55%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%

Просадки

Сравнение просадок PHAR и TRMD

Максимальная просадка PHAR за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки TRMD в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHAR и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PHAR

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности PHAR и TRMD

Pharming Group NV (PHAR) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что PHAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PHAR

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHAR и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pharming Group NV и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PHAR с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PHAR и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHAR и TRMD

PHAR

TRMD

Сравнение PHAR c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHAR и TRMD

Просадки

Сравнение просадок PHAR и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности PHAR и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHAR и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество