Сравнение PGX с QPFF
PGX (Invesco Preferred ETF) and QPFF (American Century Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PGX is passively managed, while QPFF is actively managed. PGX charges 0.52%/yr vs 0.33%/yr for QPFF.
Доходность
Сравнение доходности PGX и QPFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 2.35%
QPFF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGX и QPFF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -1.61% |
QPFF American Century Quality Preferred ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PGX и QPFF
Секторы
PGX
QPFF
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
PGX
QPFF
Коммунальные услуги
PGX
QPFF
Недвижимость
PGX
QPFF
Коммуникационные услуги
PGX
QPFF
Потребительский циклический сектор
PGX
QPFF
Промышленность
PGX
QPFF
Сырьевые материалы
PGX
QPFF
Потребительский защитный сектор
PGX
-
QPFF
-
Энергетика
PGX
-
QPFF
-
Здравоохранение
PGX
-
QPFF
-
Технологии
PGX
-
QPFF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGX vs. QPFF — Ранг доходности на риск
PGX
QPFF
Сравнение PGX c QPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и American Century Quality Preferred ETF (QPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | QPFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | QPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PGX и QPFF
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки QPFF в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и QPFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGX | QPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | 0.00% | -66.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | 0.00% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | 0.00% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и QPFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGX | QPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 0.00% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 0.00% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 0.00% | +13.02% |
Сравнение комиссий PGX и QPFF
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QPFF в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и QPFF
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как QPFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.23% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
QPFF American Century Quality Preferred ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, QPFF is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QPFF is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.52% for PGX.
PGX has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 0.00% for QPFF.
They also come from different issuers: Invesco and American Century. Their fees differ too: 0.52% for PGX and 0.33% for QPFF.
Подберите оптимальное распределение для PGX и QPFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор