PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGVFX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGVFX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Global Value Fund (PGVFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

PGVFX управляется Polaris Funds. Фонд был запущен 31 мая 1998 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PGVFX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Global Value Fund (PGVFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGVFX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGVFX
Polaris Global Value Fund		5.74%27.01%5.33%14.76%-12.00%15.38%6.65%22.83%-12.64%20.60%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, PGVFX показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGVFX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции GMGEX немного впереди с 9.93%.

PGVFX

1 день
0.77%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.74%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.67%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.02%
10 лет*
9.74%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polaris Global Value Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с PGVFX:
PGVFX с JPGL.DEPGVFX с UCEQXPGVFX с GWOAXPGVFX с GQFPXPGVFX с MVGIXPGVFX с RTXAXPGVFX с GCCHX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий PGVFX и GMGEX

PGVFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

PGVFX
Polaris Global Value Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

PGVFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGVFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGVFXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.94

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.63

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.59

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

11.30

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGVFX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGVFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGVFX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGVFXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.94

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.22

+0.24

Корреляция

Корреляция между PGVFX и GMGEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGVFX и GMGEX

Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGVFX
Polaris Global Value Fund		4.89%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PGVFX и GMGEX

Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGVFXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.09%

-58.47%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.62%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-28.58%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.26%

-34.98%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-6.81%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-16.84%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.66%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PGVFX и GMGEX

Текущая волатильность для Polaris Global Value Fund (PGVFX) составляет 5.37%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что PGVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGVFXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.09%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.78%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

15.72%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

14.74%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.02%

-0.20%