Сравнение PGVFX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
PGVFX управляется Polaris Funds. Фонд был запущен 31 мая 1998 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PGVFX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGVFX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 5.74% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 4.78% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PGVFX показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции PGVFX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 9.74% против 13.91% соответственно.
PGVFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 9.74%
ARTHX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 40.97%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGVFX и ARTHX
PGVFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
PGVFX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
PGVFX
ARTHX
Сравнение PGVFX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGVFX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.52 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.23 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.95 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 16.55 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGVFX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PGVFX и ARTHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGVFX и ARTHX
Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности ARTHX в 22.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.89% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 22.32% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок PGVFX и ARTHX
Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGVFX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.09% | -37.42% | -30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -10.16% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -37.42% | +9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.26% | -37.42% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -6.16% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -7.19% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.46% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGVFX и ARTHX
Текущая волатильность для Polaris Global Value Fund (PGVFX) составляет 5.37%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что PGVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGVFX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.91% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 10.84% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 16.45% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 17.59% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.53% | -1.71% |